Качество кредитного портфеля

При продаже банком кредитного портфеля другому участнику рынка условия обслуживания кредита для заемщика остаются прежними.

В такой ситуации стоит обратить внимание на то, что в зависимости от конкретной сделки по продаже портфеля реквизиты, по которым клиент обслуживает кредит, могут сохраниться или поменяться. Так, в некоторых случаях заем может остаться на обслуживании у прежнего кредитора, и тогда для заемщика ничего не изменится: он будет погашать его, как и раньше.

По закону уведомлять своих клиентов о продаже кредитного портфеля кредитная организация не должна. Но банки обычно ставят заемщика в известность о том, что его портфель переходит другому кредитору.

Гражданский кодекс четко не определяет, на ком из участников сделки лежит обязанность уведомлять должника. Однако приобретатель портфеля более заинтересован, чтобы клиент был проинформирован о переуступке прав требований, поскольку, согласно ст. 382 ГК РФ, новый кредитор несет риск неблагоприятных последствий, вызванных неуведомлением должника о состоявшейся уступке, поэтому всегда информирует о сделке. Впрочем, зачастую банки осуществляют совместное уведомление о произошедшей передаче прав.

Если кредитная организация не сообщила заемщику о новых реквизитах, тот может продолжить платить прежнему кредитору и никто не предъявит ему претензий, связанных с неисполнением им своих обязательств по погашению задолженности.

В свою очередь, финансовые учреждения в договорах предусматривают, что заемщики должны уведомлять банк о смене почтового адреса, на которой может быть выслано такое уведомление. Если клиент не сообщил о своем новом месте жительства, не получил по этой причине извещения и продолжал платить старому кредитору, ему нужно будет погасить тот же долг и перед новым, а у старого истребовать излишне заплаченные деньги. Иногда банк сам их возвращает, иногда это нужно делать через суд, доказывая, что кредитная организация получила необоснованное обогащение.

Следует обратить внимание на тот факт, что при продаже кредитного портфеля банком другому участнику рынка могут происходить технические ошибки в информации, направляемой в бюро кредитных историй (БКИ), и у заемщика в такой ситуации, соответственно, возникают проблемы с кредитной историей. Например, если банк, который продавал кредит, работал с одним БКИ, а тот, который купил портфель, — с другим, то история заемщика может просто оборваться. В такой ситуации банк-продавец должен обязательно сделать отметку, что он передал кредит на обслуживание в другое финучреждение. Но банки так делают далеко не всегда, иногда они просто «бросают» кредитную историю.

В 2011 году самой крупной сделкой по купле-продаже кредитного портфеля стала продажа ипотечного портфеля в объеме 34,2 млрд рублей «КИТ Финансом» банку ВТБ 24. В этом же году свой портфель физлицам в размере 1,3 млрд рублей банк «БНП Париба Восток», закрывший розничный бизнес в России, продал «Уралсибу», а «Петрокоммерц» купил ипотечный портфель на сумму 1,1 млрд рублей у Национального Резервного Банка (НРБ).

УДК 336.051

Терновская Елена Петровна

ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Россия, Москва1

Профессор кафедры «Банки и банковский менеджмент» Кандидат экономических наук, профессор E-Mail: eptern@mail.ru

Гребеник Татьяна Викторовна

ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Россия, Москва Аспирант E-Mail: Tanay89@mail.ru

Качество кредитного портфеля российских банков: особенности оценки и управления

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы оценки качества кредитного портфеля коммерческих банков и особенности построения системы управления его качеством. Предложен новый критерий качества портфеля, обоснованы принципы, следование которым обеспечивает эффективность системы управления качеством кредитного портфеля, обозначены факторы, определяющие качество кредитования. Разработан методический подход к формированию интегральной оценки качества кредитного портфеля. Предложены направления повышения качества кредитной деятельности российских банков.

Ключевые слова: коммерческий банк; качество кредитного портфеля; оценка и управление качеством кредитного портфеля; показатели качества кредитного портфеля; факторы; влияющие на качество кредитного портфеля; государственная поддержка.

Идентификационный номер статьи в журнале 82БУЫ314

125993, Москва, Ленинградский проспект, 49

После кризиса 2008 г. стало очевидным, что для удовлетворения финансовых потребностей экономики необходимо восстановить и развивать кредитную активность банков, с одной стороны, и улучшать качество их кредитного портфеля, с другой. Управление качеством кредитного портфеля банка необходимо осуществлять с учетом решения тех проблем, которые выявил кризис (несовершенство прогнозов по кредитованию, просчеты стратегий управления кредитным портфелем, наличие диспропорций в кредитной сфере и других). При этом для российских банков актуально развитие организационного и методического обеспечения управления качеством кредитного портфеля, с учетом особенностей экономической ситуации и в условиях обостряющейся конкуренции на рынке банковских услуг.

Необходимость совершенствования системы управления качеством кредитного портфеля в современных условиях обусловлена:

• постоянным ростом финансовых рисков при кредитовании;

• необходимостью полного и качественного удовлетворения возрастающих потребностей реального сектора экономики и населения в кредитных ресурсах;

• недостаточным уровнем методического обеспечения процесса управления кредитным портфелем банка и его качеством в условиях сохранения нестабильности экономики и в связи с необходимостью предупреждения возникновения и усиления в ней кризисных явлений.

В исследованиях специалистов в сфере денежного обращения и кредита качество кредитного портфеля банка рассматривается с точки зрения его способности обеспечивать максимальный уровень процентной доходности при достаточном уровне ликвидности и приемлемом уровне кредитного риска банка. Вместе с тем, одной из сущностных характеристик понятия качества является удовлетворение тех или иных потребностей2. Исходя из этого, считаем необходимым ввести новый критерий качества кредитного портфеля -целенаправленность, который, на наш взгляд, характеризует направленность и способность кредитного портфеля удовлетворять потребности экономики в поддержке ресурсами наиболее значимых отраслей и объектов, определяющую конкурентность кредитного портфеля в долгосрочном аспекте.

Своевременность такого подхода подтверждают результаты современных научных исследований основных целей функционирования банковской системы, изменение концептуальных подходов к формированию миссии коммерческих банков как финансовых посредников в посткризисных условиях хозяйствования.

Так, в Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года в качестве основной цели развития российского банковского сектора на среднесрочную перспективу провозглашалось «активное участие в модернизации экономики на основе существенного повышения уровня и качества банковских услуг, предоставляемых организациям и населению, и обеспечения его системной устойчивости». При этом в послекризисный период «стала очевидной необходимость более решительного перехода к модели развития банковского сектора, характеризующейся приоритетом качественных показателей деятельности и ориентацией на долгосрочную эффективность. Это в полной мере

2 Так, в Современном экономическом словаре качество рассматривается как совокупность свойств, признаков, характеристик продукции, товаров, услуг, работ, труда, обуславливающих их способность удовлетворять потребность и запросы людей, соответствовать своему назначению и предъявляемым требованиям (см. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. — М.: ИНФРА-М, 2005. — С. 150151).

отвечает долгосрочным приоритетам развития экономики, в том числе предусмотренными Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р»3.

В качестве количественного показателя качества кредитного портфеля с позиции критерия «целенаправленность» может быть, например, использована доля кредитования отраслей из списка стратегических предприятий, учитываемых Банком России при предоставлении кредитов, обеспеченных нерыночными обязательствами, в порядке рефинансирования. В регионах этот список может быть дифференцирован, исходя из целевых установок разрабатываемых ими региональных стратегий социально-экономического развития и выделения приоритетных объектов поддержки.

Для банков с кредитным портфелем, в котором учитывается участие коммерческого банка в реализации социально-экономических программ страны или региона, возможно упрощение доступа к инструментам поддержания ликвидности, снижение резервных требований, использование механизма усреднения отчислений в обязательные резервы. В то же время расширение такого участия с учетом вероятных рисков невозможно без использования инструментария государственной поддержки кредитования банками предприятий приоритетных отраслей экономики. С этой целью может быть использован как зарубежный опыт, так и уже испробованные в нашей истории методы государственного участия в разработке и применении инструментов стимулирования коммерческих банков.

При оценке качества кредитного портфеля предлагаем выделять такие понятия, как «текущее» (удовлетворяющее критериям ликвидности, доходности, рискованности) и «перспективное» (включающее дополнительный критерий — целенаправленность) качество кредитного портфеля. Первое наиболее приемлемо в условиях послекризисного развития, когда на первый план выходит необходимость восстановления объемов деятельности и основных финансовых показателей коммерческих банков, в то время как второе отражает долгосрочные цели кредитной деятельности банковской системы.

На основе совокупности предложенных критериев следует сформировать интегральный показатель качества кредитного портфеля, позволяющий оценить качество кредитования в отдельных коммерческих банках и качество кредитной деятельности банковской системы в целом.

Применение данного показателя позволяет учесть агрегированную совокупность факторов как с применением принятых сегодня критериев качества кредитного портфеля, так и с использованием нового критерия, отражающего целевую направленность кредитной политики. Основное назначение интегральной оценки — анализ и сравнение качества кредитного портфеля отдельного коммерческого банка, позволяющего оценить его положение на банковском рынке страны или динамику качественных характеристик его кредитного портфеля.

Вместе с тем, с помощью подобного показателя можно оценить качество кредитной деятельности банковской системы в целом, выбрав при этом период, когда сбалансированность кредитного портфеля была очевидной, а экономический рост характеризовался устойчивыми показателями.

Однако понятие управления включает в себя не только оценку уровня качества кредитного портфеля, но и формирование системы мер, направленных на достижение его

3 Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года // http://www.garant.ru

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

необходимого уровня. При создании такой системы важно руководствоваться определенными принципами, соблюдение которых позволит обеспечить эффективность управленческого воздействия на объект управления. Так, можно выделить следующие основные принципы, руководствуясь которыми целесообразно осуществлять управление качеством кредитного портфеля:

• целеполагание — управление с целью получения банком достаточных процентных доходов при удовлетворительном уровне ликвидности и приемлемом уровне кредитного риска;

• комплексность — одновременный охват всех сторон кредитной деятельности банка с целью установления истинного уровня кредитного риска, ликвидности и доходности кредитного портфеля;

• иерархичность — управление качеством кредитного портфеля на всех уровнях банка;

• полнота анализа — анализ экономических и неэкономических показателей кредитоспособности заемщика и его бизнеса, определяющих степень кредитного риска как одного из критериев качества кредитного портфеля;

• открытость — подверженность качества кредитного портфеля воздействию многочисленных внешних и внутренних факторов;

• непрерывность — управление качеством портфеля в течение всего срока действия кредитного договора между заемщиком и банком;

• последовательность — поддержание неразрывной связи каждого этапа управления качеством кредитного портфеля как функционально, так и организационно;

• принцип динамизма и перспективы — анализ факторов, воздействовавших на качество кредитного портфеля в предшествующих периодах, и прогноз их влияния на перспективу.

Не менее важным является соблюдение дополнительных принципов, следование которым может способствовать формированию кредитного портфеля с определенными качественными характеристиками. К ним можно отнести:

• приоритетность — особое внимание крупным кредитам с более продолжительным сроком пользования, которым присущ более высокий уровень риска потерь, а также учет состояния сферы кредитования, вида обеспечения, динамики денежных потоков заемщиков;

• избирательность — предоставление кредитов заемщикам с устойчивым бизнесом, имеющим ликвидный залог, положительную кредитную историю, при условии соответствия заявленных кредитов требований банка к их качеству;

• сбалансированность — соответствие стоимости и сроков, на который выдаются кредиты, срокам заимствования и стоимости имеющихся и вновь привлеченных банком денежных средств, размеру собственного капитала и его достаточности, уровню обязательных экономических нормативов, установленных Банком России;

• ориентированность — соответствие стратегическим целям развития банка и экономики в целом;

• гибкость — постоянное изменение объема и структуры портфеля.

Кроме того, при построении системы управления качеством кредитного портфеля необходимо учитывать ряд факторов, непосредственно влияющих на возможность обеспечения его необходимого уровня. В экономической литературе эти факторы выделяются в зависимости от различных критериев.

Так, факторы, обусловившие специфику современного банковского кредитования и влияющие на управление качеством кредитного портфеля в период его формирования, разделяют на общеэкономические, банковские и социальные4.

В факторы, влияющие на управление качеством кредитного портфеля, включают:

• интегрирующие (институциональный, организационный и информационный) факторы, определяющие статус, формы, правила и порядок, организационную структуру, уровень развития информационной составляющей, рекламы и т. п. в деятельности банка с заемщиками;

• дифференцирующие (человеческий, ресурсный, технический) факторы, непосредственно влияющие на результат деятельности банка по удовлетворению потребностей его клиентов в кредите путем сбора, накопления, обработки требуемой информации для принятия кредитного решения и заключения кредитного договора5.

Однако с позиции достижения цели управления качеством портфеля целесообразно сгруппировать различные факторы макро- и микросреды в зависимости от их влияния на тот или иной критерий качества (таблица 1):

Таблица 1

Макро- и микроэкономические факторы, влияющие на качество кредитного портфеля

Критерий качества кредитного портфеля Факторы, воздействующие на уровень критерия качества кредитного портфеля

Макроэкономические Микроэкономические

Доходность Рентабельность и прибыльность предприятий. Уровень доходов населения. Регулятивные требования по ограничению уровня ставок. Структура собственных и привлеченных средств и их стоимость. Структура кредитного портфеля. Уровень расходов на функционирование банка.

Ликвидность Развитие рынка инструментов рефинансирования, вторичных и производных инструментов. Соответствие активов и пассивов по срокам и объемам. Возможности доступа к инструментам рефинансирования.

4Сабиров М.З. Кредитный портфель коммерческого банка дис. … к.э.н: 08.00.10. — М., 2002. — С. 45.

5 Иншаков О.В. Теория факторов производства в контексте экономики развития. Научный доклад на Президиуме MAOH. — Волгоград, 2002. — С. 90.

Критерий качества кредитного портфеля Факторы, воздействующие на уровень критерия качества кредитного портфеля

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Макроэкономические Микроэкономические

Рискованность Финансовое состояние заемщиков. Достаточность информационного обеспечения. Регулятивные требования к регулированию кредитных и процентных рисков. Уровень организации кредитного процесса. Эффективность применяемых кредитных технологий. Эффективность внутрибанковской системы риск-менеджмента.

Целенаправленность Наличие государственных программ по поддержке развития стратегических отраслей. Достаточность бюджетных источников финансирования госпрограмм. Развитие форм государственночастного партнерства. Меры налоговой, бюджетной, кредитной поддержки отраслей. Стратегические цели развития банка. Приоритеты кредитной политики.

Очевидно, что далеко не на все из них банк в состоянии влиять, но определить стратегию своего реагирования на изменение этих факторов он должен.

Далее постараемся оценить качество кредитного портфеля российских коммерческих банков с помощью применения предложенной нами интегральной оценки. Суть ее заключается в относительной оценке изменения того или иного критерия качества кредитного портфеля и расчете агрегированной оценки с учетом веса каждого критерия (таблица 2):

Таблица 2

Критериальные уровни показателей кредитного портфеля *

Показатель Контрольный (оптимальный) уровень Выше контрольного уровня Ниже оптимального уровня Вес показателя, %

Средняя доходность кредитного портфеля На уровне рыночных ставок 10 баллов 11-15 баллов (1 балл за каждый процентный пункт превышения) 5-9 баллов (1 балл за каждый процентный пункт ниже контрольного уровня) 30%

Уровень кредитного риска (доля просроченной задолженности) На уровне банковской системы в целом или в пределах границ, определенных экспертным путем -10 баллов 5-9 баллов (1 балл за каждый процентный пункт превышения) 11-15 баллов (1 балл за каждый процентный пункт ниже контрольного уровня) 30%

Показатель Контрольный Выше Ниже Вес

(оптимальный) контрольного оптимального показателя,

уровень уровня уровня %

Уровень На уровне 5-9 баллов (1 11-15 баллов (1 40% *

ликвидности банковской балл за каждый балл за каждый

кредитного системы в целом процентный процентный пункт

портфеля — или в пределах пункт ниже

качество границ, превышения) контрольного

активов определенных уровня)

Доля экспертным

проблемных путем —

ссуд в ссудном 10 баллов

сегменте

* Показатель целенаправленности в данном базовом варианте не включен, так как информация о целевых направлениях кредитования начала публиковаться Банком России только с апреля 2009 года.

** Больший вес показателя ликвидности обусловлен значением этого фактора для поддержания устойчивости банковской системы

Используя фактические данные, оценим изменение качества кредитного портфеля банков на начало 2014 года, приняв за эталонные значения показатели наиболее удачного для банковской системы периода развития — начало 2008 г., установив для них значение интегральной оценки качества кредитного портфеля на уровне 10 баллов (таблица 3).

Таблица 3

Оценка качества кредитного портфеля российских банков

Показатель Значение на 01.01.2008 г. Фактическое значение на 01.01.2014 Оценка в баллах Вес показателя

Средняя доходность кредитного портфеля, % 10,6 13,0 12 30

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Доля просроченной задолженности (уровень кредитного риска), % 1,5 4,6 7 30

Доля проблемных ссуд в общем объеме кредитов, % 2,5 6,0 7 40

Рассчитано по данным Банка России за соответствующий год

Интегральная оценка качества кредитного портфеля, таким образом, составила 8,5 баллов (12х0,3 + 7х0,3 + 7х0,4), уменьшившись по сравнению с базовым периодом на 1,5 балла.

Данный подход должен быть в перспективе модернизирован на основе включения в показатели качества кредитного портфеля предложенный нами критерий целенаправленности (доли кредитования социально-значимых объектов реальной экономики). В этом случае распределение весов показателей может быть дифференцированно для групп банков, сходных между собой по преобладающему виду кредитов в своем портфеле (степени универсальности) или по доле участия государства в капитале банка (таблица 4).

Наиболее высокий удельный вес целенаправленности кредитов должен быть установлен для банков с государственным участием как основных проводников социально-экономической

политики государства и крупных отраслевых банков, специализация которых предполагает активное участие в кредитовании отраслей реального сектора.

Таблица 4

Весовые соотношения показателей качества кредитного портфеля

Характеристика банковского сегмента Вес показателя качества кредитного портфеля

Доходность Уровень риска Ликвидность Целенаправленность

Розничные банки 30 30 30 10

Крупные отраслевые банки 20 20 30 30

Банки с государственным участием 20 20 20 40

Ипотечные банки 20 10 40 30

Мелкие и средние региональные банки 20 20 40 20

Банковская система в целом 20 20 30 30

Интегральная оценка качества кредитного портфеля может быть применена также для обоснования границ расширения кредитования в банке. С этой целью можно использовать матрицу кредитных решений, основанную на анализе соотношения роста, стабилизации или снижения размера кредитного портфеля и уровня его качества.

Учитывая снижение качества кредитного портфеля в последние годы, необходимость повышения обоснованности принимаемых управленческих решений, направленных на его улучшение, актуальным становится не только совершенствование методических и практических подходов к оценке качества кредитного портфеля, но и разработка направлений его повышения. Среди них можно выделить такие направления, как:

• совершенствование организации кредитного процесса (наличие адекватной кредитной политики, учитывающей ее целевую направленность на развитие российской экономики и основанной, в частности, на внедрении стандартов организации кредитного процесса);

• развитие методов снижения кредитного риска;

• активное участие государства в стимулировании коммерческих банков к усилению целенаправленного воздействия кредитования на обеспечение экономического роста в стране.

Например, это участие может проявляться в дальнейшем развитии институтов развития. При этом во многих странах, где функционируют банки развития, признано целесообразным создание сети банков, которые специализируются на поддержке определенной отрасли или сферы деятельности. Широко практикуется такая система организации банков развития в Мексике, Бразилии, Чили, ряде других стран. Крупнейший немецкий банк развития KfW организован в форме холдинга из пяти специализированных банков.

Участие государства не исключает широкого привлечения и коммерческих банков к процессу финансирования и кредитования определенных правительством направлений. Сотрудничество с банками развития создаст для коммерческих банков благоприятные условия для привлечения дополнительных ресурсов, не только государственных, но и частных. Доверие к уполномоченным коммерческим банкам, как показывает практика, выше, чем к остальным.

Кроме того, такие уполномоченные банки повышают и уровень своего маркетинга, осуществляя по поручению банков развития различного рода экспертные и консалтинговые услуги в целях отбора наиболее эффективных объектов кредитования.

В странах, осуществляющих активную промышленную политику, государство воздействовало и на стоимость кредита, и на направление его потоков. Как утверждает американский экономист А. Амсден, «на протяжении большей части 25-летнего периода южнокорейского экономического развития долгосрочный кредит распределялся правительством избранным фирмам по негативным реальным процентным ставкам в целях стимулирования развития определенных отраслей»6.

Активно применялся в России в период финансового кризиса 2008 г. опыт субсидирования процентных ставок предприятиям автомобилестроения, что позволило остановить падение производства в этих отраслях7. Такой опыт может быть использован и для других отраслей, остро нуждающихся в финансовых ресурсах и имеющих существенное значение для решения насущных задач развития российской экономики по преодолению ее сырьевой направленности и обеспечению устойчивого роста (прежде всего, это станкостроение и тракторное и сельскохозяйственное машиностроение).

Как показало проведенное в феврале-мае 2010 года анкетирование представителей 94 средних и растущих малых предприятий в различных регионах Центрального, СевероЗападного, Сибирского и Южного федеральных округов, почти половину из которых составили промышленные предприятия, подавляющее большинство из них (почти 90%) подтвердили, что нуждаются в поддержке со стороны государства и коммерческих структур, а среди видов государственной поддержки 73% представителей среднего бизнеса выделили необходимость финансовой поддержки. При этом в числе конкретных видов нужной им поддержки были названы:

• снижение кредитных ставок банков;

• субсидирование затрат и кредитование инновационных предприятий по

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

сниженным ставкам или беспроцентное кредитование в случае работы без предоплаты; создание фонда поддержки инновационного бизнеса целевыми кредитами на максимально льготных условиях;

• гранты на исследования и разработки;

• государственные гарантии прямых иностранных инвестиций;

6Цит. по: Терновская Е.П. Банки развития: зарубежный опыт и российская практика. // Финансы и кредит, 2008, № 14. — С. 39.

• обеспечение госзаказов на производимую ими продукцию и консультационная и организационно-правовая поддержка8.

Государственная поддержка должна распространяться, прежде всего, на предприятия, развитие которых признано приоритетным для страны, региона. Каждая из применяемых мер может оказать существенное влияние как в целом на уровень качества кредитного портфеля, так и на отдельные его показатели.

Таблица 5

Направления влияния мер государственной поддержки на показатели качества кредитного портфеля коммерческих банков

Мера государственной поддержки Показатель качества кредитного портфеля

Г осударственные гарантии по кредитам Снижение риска кредитного портфеля за счет дополнительного обеспечения

Субсидирование процентной ставки Повышение или сохранения на приемлемом уровне доходности кредитного портфеля

Поддержка предприятий-заемщиков на основе предоставления комплекса льготных государственных услуг (аренда, подключение к коммуникациям, обучение) Повышение ликвидности кредитного портфеля на основе роста кредитоспособности заемщиков

Утверждение перечня основных объектов государственной поддержки Усиление целенаправленности кредитного портфеля

Целенаправленное воздействие на основные показатели качества кредитного портфеля позволит усилить роль банков в поддержке экономики страны без существенной потери качества кредитования. С другой стороны, повышение качества кредитования обеспечит стабильное и устойчивое функционирование российской банковской системы и достижение основных целевых ориентиров ее развития.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гребеник Т.В. Кредитная политика и задачи современного инновационного банка по формированию кредитного портфеля // Интернет-журнал «Науковедение». 2013. — №1.

3. Ларионова И.В. Риск-менеджмент в коммерческом банке: Монография. — М.: КНОРУС, 2014. — 287 с.

4. Иншаков О.В. Теория факторов производства в контексте экономики развития. -Волгоград, 2002. — 234 с.

5. Растущий малый и средний бизнес в России и за рубежом: роль и место в экономике. — М., 2010. Режим доступа — http://www.ruaee.ru

6. Сабиров М.З. Кредитный портфель коммерческого банка дис. к.э.н: 08.00.10. -М., 2002. — 187 с.

7. Сплендер В.А., Гребеник Т. В. Особенности разработки и проведения кредитной

политики банка по формированию эффективного кредитного портфеля. // Научные труды преподавателей МАЭП. — М.: Московская академия экономики и права, 2013. — С. 25-29.

8. Терновская Е.П. Банки развития: зарубежный опыт и российская практика. //

Финансы и кредит. 2008. — № 14. — С. 36-44.

9. Терновская Е.П. Кредитная политика российских банков и ее влияние на реальный

сектор экономики. // Монография. — М.: Социально-политическая мысль. 2014. — 213 с.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

11. http://www.garant.ru — информационно — справочная система Г арант.

12. www.cbr.ru — официальный сайт Сбербанка РФ.

Рецензент: Павлов Анатолий Павлович, доцент, к.т.н., НОУ ВПО «Институт государственного управления, права и инновационных технологий».

Elena Ternovskaya

Financial University of the Government of the Russian Federation

Russia, Moscow E-Mail: eptern@mail.ru

Tatyana Grebenik

Financial University of the Government of the Russian Federation

Russia, Moscow E-Mail: Tanay89@mail.ru

The quality of the credit portfolio of Russian banks: assessment and management

Identification number of article 82EVN314

3. Larionova I.V. Risk-menedzhment v kommercheskom banke: Monografija. — M.: KNORUS, 2014. — 287 s.

4. Inshakov O.B. Teorija faktorov proizvodstva v kontekste jekonomiki razvitija. -Volgograd, 2002. — 234 s.

5. Rastushhij malyj i srednij biznes v Rossii i za rubezhom: rol’ i mesto v jekonomike. -M., 2010. Rezhim dostupa — http://www.ruaee.ru

6. Sabirov M.Z. Kreditnyj portfel’ kommercheskogo banka dis. k.je.n: 08.00.10. — M., 2002. — 187 s.

8. Ternovskaja E.P. Banki razvitija: zarubezhnyj opyt i rossijskaja praktika. // Finansy i kredit. 2008. — № 14. — S. 36-44.

Современный этап развития банковской системы Республики Беларусь характеризуется обострением в кризисных условиях ряда проблем, связанных с ограниченным доступом банков к ресурсам кредитования, снижением их кредитной активности и увеличением объемов проблемной задолженности особенно в иностранной валюте. В такой ситуации особенно актуальными становятся вопросы формирования оптимальных кредитных портфелей банками, что обусловливает необходимость дальнейшего развития теоретико-методологических аспектов сущности кредитного портфеля. Вместе с тем в современной научной литературе не сложилось единого подхода к понятию «кредитный портфель банка», в котором и выражается его содержание. Большинство его определений, встречающихся в литературе, условно можно разделить на две группы.

1. Первая группа определений не включает в кредитный портфель только кредиты, а характеризует его как совокупность кредитов и приравненных к ним активов. При этом не подчёркивается возможность классификации данной совокупности по тем или иным признакам. Примерами таких определений могут служить следующие:

– Кредитный портфель — некое собрание кредитов того или иного банка .

– Кредитный портфель коммерческого банка — совокупность требований банка по предоставленным кредитам .

– Кредитный портфель коммерческого банка — это результат деятельности банка по предоставлению кредитов, который включает в себя совокупность всех выданных банком кредитов за определенный период времени

– Кредитный портфель — все кредитные вложения банка .

– Кредитный портфель — это ссудная и приравненная к ней задолженность .

2. Третья группа объединяет определения кредитного портфеля как классифицированной совокупности выданных банком кредитов. В основе классификации кредитов могут лежать такие критерии, как срок предоставления, уровень кредитного риска и др. В качестве примеров приведём следующие определения:

– Кредитный портфель банка составляют остатки средств по балансовым счетам по краткосрочным, долгосрочным и просроченным кредитам. Это объемные характеристики кредитного портфеля банка .

– Кредитный портфель — совокупность требований банка по кредитам, которые классифицированы по критериям, связанным с различными факторами кредитного риска или способами защиты от него .

– Кредитный портфель — это структурированный определенным образом совокупный объем кредитных вложений банка, т.е. характеристика структуры и качества выданных ссуд, классифицированных по важнейшим критериям .

Представленные определения имеют как общие, так и отличительные черты. Общей для них является трактовка портфеля как некой совокупности. Различия заключаются в количестве и природе ее элементов.

Таким образом, при определении понятия «кредитный портфель банка» следует исходить из:

– включения в его состав всех видов активных кредитных операций, учитываемых на балансовых счетах;

– учета условных обязательств, учитываемых на внебалансовых счетах;

– остатков задолженности по кредитным операциям на определенную дату;

– риска банков по активным операциям.

На основании вышеизложенного М. Н. Авсейко даёт следующее определение кредитного портфеля: «Кредитный портфель — это совокупность остатков задолженности по активным кредитным операциям и суммы условных обязательств банка на определенную дату» . Данное определение, по мнению его автора, в отличие от распространенного в настоящее время, включает условные обязательства банка, числящиеся на внебалансовых счетах. Условные обязательства по своим признакам полностью соответствуют характеристике кредитных операций. Такой подход позволяет определить потенциальный размер и структуру кредитного портфеля, спрогнозировать максимальный уровень кредитного риска банка и выработать возможные пути его предотвращения, обеспечить финансовую стабильность банковской системы на макроуровне.

Вместе с тем при включении в кредитный портфель суммы условных обязательств происходит неоправданное, с точки зрения автора настоящей работы, расширение понятия «кредитный портфель», в результате чего стирается граница между данным термином и понятием «портфель активных банковских операций». В этой связи наиболее приемлемой в рамках правового поля Республики Беларусь представляется дефиниция кредитного портфеля, изложенная в учебнике «Организация деятельности коммерческих банков» под редакцией Г. И. Кравцовой : «Кредитный портфель — это совокупность остатков задолженности по активным кредитным операциям на определенную дату».

Сущность кредитного портфеля банка можно рассматривать на категориальном и прикладном уровнях. В первом аспекте кредитный портфель — это отношения между банком и его контрагентами по поводу возвратного движения стоимости, которые имеют форму требований кредитного характера. Во втором аспекте кредитный портфель представляет собой совокупность активов банка в виде кредитов, учтенных векселей, межбанковских кредитов, депозитов и прочих требований кредитного характера, классифицированных по группам качества на основе определенных критериев.

Одним из таких критериев, применяемых в зарубежной и отечественной практике, является степень кредитного риска. По этому признаку определяется качество кредитного портфели.

В зависимости от используемого критерия классификации входящих в него кредитов, кредитный портфель можно также классифицировать:

– по контрагентам — клиентский кредитный портфель, включающий кредиты физическим и юридическим лицам, и межбанковский кредитный портфель. Первый тип портфеля можно также разделить на составляющие по видам клиентов: кредиты, предоставленные небанковским финансовым организациям, коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям, органам государственного управления;

– в разрезе видов валют — рублевый портфель и валютный портфель. Для последнего характерно наличие, помимо основных рисков, присущих кредитному портфелю, также валютного риска;

– по признаку резидентства — портфель кредитов, выданных резидентам, и портфель кредитов нерезидентам;

– по видам обеспечения выделяют портфели кредитов, обеспеченных тем или иным видом залога, либо гарантиями (по видам гарантий) и поручительствам, а также портфель кредитов, не имеющих обеспечения. Подобная классификация важна с точки зрения использования различных методов управления портфелем;

– по отраслям — портфели кредитов промышленности, сельскому хозяйству, строительству, торговле и т.п.;

– по срокам выдачи — портфель краткосрочных и долгосрочных кредитов;

– по своевременности погашения — портфель срочных, просроченных и пролонгированных кредитов ;

Помимо этого различают оптимальный и сбалансированный кредитные портфели. Оптимальный кредитный портфель — это портфель, который наиболее точно соответствует по составу и структуре кредитной и маркетинговой политике банка и его плану стратегического развития. Оптимальность кредитного портфеля банка дает возможность реализовать поставленные перед банком задачи определенного экономического поведения. При формировании оптимального кредитного портфеля необходимо учитывать значения основных показателей, характеризующих конкретную конструкцию кредитного портфеля, которых надо достичь или удержать в рамках определенных границ, например: состав кредитного портфеля в разрезе групп риска; степень его диверсификации; степень защиты от кредитного риска; размер резерва, достаточный для покрытия возможных потерь; доходность кредитного портфеля в целом.

Сбалансированный кредитный портфель — это портфель банковских кредитов, который по своей структуре и финансовым характеристикам лежит в точке наиболее эффективного решения дилеммы «риск-доходность», т.е. в точке достижения баланса между двумя противоборствующими показателями.

Оптимальный портфель не всегда совпадает со сбалансированным кредитным портфелем, поскольку банк на определенном этапе своей деятельности в силу ряда внешних факторов, особенно влияния конкурентной позиции, может осуществлять выдачу кредитов с меньшей доходностью и большим риском в ущерб сбалансированности портфеля, но с целью укрепления своей конкурентной позиции, завоевания новых ниш на рынке кредитных услуг, привлечения новых клиентов и др.

По признаку диверсифицированности выделяют:

– диверсифицированный кредитный портфель, удовлетворяющий требованиям диверсификации по видам кредитных операций, контингенту размещения, срокам, доходности и т.д.;

– концентрированный кредитный портфель, который характеризуется высоким удельным весом кредитных операций определенного вида или одной категории кредитополучателей.

Количественную характеристику дает валовой кредитный портфель, который определяется путем суммирования срочной, пролонгированной, просроченной задолженности по всем активным кредитным операциям.

Кредитный портфель с качественных позиций характеризуют: чистый кредитный портфель и кредитный портфель, взвешенный на риск.

Чистый кредитный портфель рассчитывается путем вычитания из валового портфеля суммы резервов на покрытие возможных убытков по кредитным операциям, отражаемой на пассивных счетах второго класса ежедневного баланса. Он представляет собой ту сумму кредитных вложений, которая реально может быть возвращена банку на анализируемую дату.

Для начисления резерва на покрытие возможных убытков валовой клиентский кредитный портфель подразделяется на пять групп с различными уровнями риска. Классификация клиентского кредитного портфеля производится на комплексной основе в зависимости от способности должника вернуть долг, качества и достаточности обеспечения, количества пролонгации и длительности просроченной задолженности.

Для определения размера кредитного портфеля, взвешенного на риск, прежде всего, следует валовой клиентский портфель подразделить на семь групп кредитного риска (от 0 до 150 %). При этом учитываются различные критерии, основными из которых являются: контрагент по кредитной сделке, наличие у него внешней рейтинговой оценки, способ обеспечения обязательств по кредитному договору, характер задолженности.

Поскольку кредитный портфель может формироваться в результате проведения банком различных операций кредитного характера, то данный признак может быть положен в основу классификации кредитного портфеля. Так, выделяют портфели займов, кредитов, лизинга, факторинга и т. д. Соответственно данные портфели будут отличаться и по способу юридического оформления отношений между банком и клиентом: кредитный договор, договор факторинга, лизинга, займа.

Перечисленные классификации кредитного портфеля позволяют разбить всю совокупность предоставленных банком кредитов по ряду признаку в целях проведения комплексного анализа портфеля и определения его качества. В данном контексте под «качественным кредитным портфелем» понимается кредитный портфель, по составу и структуре отражающий минимальный кредитный риск при достаточном уровне доходности и ликвидности банка . Таким образом, качественный кредитный портфель должен обеспечивать стабильность и прибыльность работы банка, а также безопасность средств вкладчиков.

Для того чтобы сравнить качество кредитных портфелей, необходимо располагать соответствующей системой критериев оценки их качества. Например, для оценки качества кредитного портфеля Национальный банк рекомендует проводить анализ по следующим направленияv:

– срокам, направлениям кредитования, динамике проблемных активов;

– уровню и степени проблемности просроченной задолженности, по которой приостановлено начисление процентов;

– доле реструктуризированных проблемных активов;

– достаточности специальных резервов банка на покрытие проблемных активов (условных обязательств) .

Таким образом, при оценке качества кредитного портфеля сделан акцент, прежде всего, на показателях проблемной задолженности.

По мнению многих авторов, качество характеризует эффективность формирования кредитного портфеля банка с позиции доходности, степени кредитного риска и обеспеченности. Однако данные критерии в большей степени применимы при анализе качества отдельного кредита, а не кредитного портфеля в целом, поэтому с точки зрения автора целесообразно воспользоваться рядом более универсальных индикаторов качества кредитного портфеля. К ним можно отнести общий уровень кредитного риска, степень доходности и ликвидности портфеля. Рассмотрим содержание перечисленных критериев.

Кредитный риск, связанный с кредитным портфелем, — это риск потерь, которые возникают вследствие дефолта у банка, носящий совокупный характер. Оценка степени риска кредитного портфеля имеет следующие особенности:

– совокупный риск зависит от степени кредитного риска отдельных сегментов портфеля, методики оценки которых имеют как общие, так и отличительные черты, связанные со спецификой сегмента, а также диверсифицированности структуры кредитного портфеля и отдельных его сегментов;

– для оценки степени кредитного риска должна применяться система показателей, учитывающая множество аспектов, которые следует принять во внимание.

Поскольку целью функционирования банка является получение максимальной прибыли при допустимом уровне рисков, доходность кредитного портфеля является одним из критериев оценки его качества. Элементы кредитного портфеля можно разделить на две группы: приносящие и неприносящие доход активы. К последней группе относятся просроченные кредиты и кредиты, по которым кредитополучатель не смог вовремя выплатить проценты. В зарубежной практике при длительном просроченном долге по процентам практикуется отказ от их начисления, так как главным является возврат основного долга. Уровень доходности кредитного портфеля определяется не только уровнем процентной ставки по предоставленным кредитам, но и своевременностью уплаты процентов и суммы основного долга.

Доходность кредитного портфеля имеет нижнюю и верхнюю границу. Нижняя граница определяется себестоимостью осуществления кредитных операций (затраты на персонал, организацию и ведение бухгалтерского учёта) плюс процент, подлежащий уплате за ресурсы, вложенные в этот кредитный портфель. Верхней границей является уровень достаточной маржи.

Поскольку уровень ликвидности банка определяется качеством его активов и, чаще всего, качеством кредитного портфеля, то очень важно, чтобы предоставляемые банком кредиты возвращались в установленные договорами сроки или банк имел бы возможность продать кредиты или их часть, благодаря их качеству и доходности. Чем более высока доля кредитов, классифицированных в группы с более низким риском, тем выше ликвидность банка.

Таким образом, кредитный риск не может являться единственным критерием качества кредитного портфеля, поскольку понятие качества кредитного портфеля значительно шире и связано с рисками ликвидности и потери доходности. Однако значимость названных критериев будет изменяться от условий, места функционирования банка его стратегии.

Проведённое теоретико-методологическое изучение кредитного портфеля банка позволяет сделать следующие выводы:

– кредитный портфель банка представляет собой совокупность остатков задолженности по активным кредитным операциям на определенную дату;

– в целях комплексного анализа и оценки кредитный портфель может быть классифицирован по ряду признаков, среди которых степень диверсифицированности, тип контрагентов, вид кредитных операций и юридический способ их оформления, валюта кредитования, отраслевая принадлежность контрагентов, своевременность погашения контрагентом своих обязательств и др.;

– под «качественным кредитным портфелем» понимается кредитный портфель, по составу и структуре отражающий минимальный кредитный риск при достаточном уровне доходности и ликвидности банка. Наиболее общими критериями оценки качества кредитного портфеля выступают уровень его рискованности, доходности и ликвидности.

В процессе управления кредитным портфелем в банке особое внимание уделяется его анализу и определению степени качества, о чём и пойдёт речь во второй главе данной работы на примере ЗАО «РРБ-Банк».

МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса и связанная с ней высокая волатильность курса рубля внесли существенные изменения в номинальную динамику кредитования российского банковского сектора в 2020 году.

Согласно данным Банка России, в апреле-июне 2020 года ссудный портфель банков в номинальном выражении снизился на 0,3%, против прироста на 6,3% по итогам января-марта. Номинальная динамика кредитования во втором квартале стала слабейшей со второго квартала 2019 года, столкнувшись с большим пакетом ограничительных мер из-за эпидемии и укреплением национальной валюты. Напротив, впечатляющий прирост первого квартала стал следствием валютной переоценки и мер поддержки экономики со стороны правительства. Таким образом, коронавирус достаточно сильно исказил статистику банковского сектора. Стоит отметить, что в июне были частично сняты коронавирусные ограничения, и большая часть компаний возобновили работу в докризисных масштабах. На этом фоне банковский судный портфель вырос на 1%, что может свидетельствовать об адаптации к новым реалиям и вероятном начале восстановления.

Номинальная динамика ссудного портфеля в целом по итогам первого полугодия была очень хорошей по меркам последних лет. Ссудный портфель банков, по данным Банка России, с начала года вырос на 6% в номинальном выражении, что стало наибольшим приростом с 2014 года, когда за первые шесть месяц ссудный портфель вырос на 8,4%. Стоит отметить, что заметную часть прироста первой половины 2020 года обеспечила валютная переоценка из-за ослабления рубля.

Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 июля

По оценкам экспертов РИА Рейтинг, реальный прирост ссудного портфеля составил 4,2%. В абсолютных величинах объем ссудного портфеля российских банков за январь-июнь увеличился на 4 триллиона рублей. Для сравнения, за январь-июнь 2019 года прошлого года ссудный портфель сократился 0,9 триллиона рублей.

Корпоративное кредитование набирает обороты, розничное – замедляется

Корпоративное кредитование по итогам первого полугодия 2020 года характеризовалось достаточно высокими темпами прироста. Объем ссуд, выданных юридическим лицам, в первой половине 2020 года вырос в номинальном выражении на 6,9%, что стало наибольшим приростом для этого вида кредитования с далекого 2014 года (тогда за шесть месяцев прирост составил 8,1%). Стоит отдельно отметить, что весь прирост первого полугодия произошел в 1 квартале 2020 года (7,8%), а во втором квартале банковский корпоративный кредитный портфель в номинальном выражении сократился на 0,8%. Как уже упоминалось выше, динамика первого квартала стала следствием мер поддержки из-за коронавируса, в числе которых можно отметить рефинансирование и кредиты под льготные условия, а также положительная валютная переоценка. При этом из-за высокой доли валютных кредитов на данный вид кредитования существенное влияние оказала валютная переоценка. Реальные темпы прироста кредитов по итогам первого полугодия 2020 года составили 4,2% против прироста на 2,8% и 1,6% за шесть месяцев 2019 и 2018 годов, то есть даже в реальном исчислении динамика текущего года была хорошей.

Розничное кредитование в первом полугодии характеризовалось достаточно невысокими темпами прироста по меркам последних лет. Согласно данным Банка России, ссудный портфель физических лиц за январь-июнь увеличился на 4,2%. Для сравнения, за первые шесть месяцев 2019 года розничный кредитный портфель вырос на 9,6%, а за аналогичный период 2018 года – на 9,2%. Таким образом, розничное кредитование достаточно сильно замедлилось относительно уровней кредитного бума 2017-2019 годов.

В квартальном разрезе динамика розничного кредитования в 2020 году также, как и корпоративного кредитования, отличалась достаточно сильно. Во втором квартале прирост розничного кредитного портфеля в реальном выражении составил только 0,5% против прироста на 3,7% в первом квартале. При этом темпы прироста второго квартала оказались слабейшими с середины 2016 года. В условиях эпидемии были введены ограничения на передвижения граждан, были закрыты часть отделений банков, а оставшиеся отделения работали с ограничениями, также была ограничена работа торговых центров и компаний, продукция которых не относится к средствам первой необходимости. Все эти факторы ограничили доступ к заемным средствам или необходимость в их получении. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в третьем квартале, на фоне снятия ограничений, темпы прироста розничного кредитования будет достаточно хорошим за счет отложенного спроса.

Межбанковское кредитование в первом полугодии 2020 года характеризовалось наибольшим приростом среди всех видов кредитования, хотя в двух предыдущих годах было аутсайдером. Согласно статистике, объем выданных межбанковских кредитов в первом полугодии вырос на 8,8%. Для сравнения, в 2019 и 2018 годах данный вид кредитования снижался, а темпы снижения составили 3,8 и 27% соответственно. Прирост данного вида кредитования отчасти объясняется значительной долей валютных кредитов, а также ростом внутригруппового кредитования на фоне коронакризиса.

Большая часть банков смогла нарастить кредитование

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ «Прайм» провело анализ и подготовило рейтинг банков по объему кредитного портфеля на 1 июля 2020 года. В рейтинге представлены данные по 374 кредитным организациям России с ненулевыми объемами кредитных портфелей, имеющих лицензии на 20 августа 2020 года, и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ.

Из представленных в рейтинге банков, согласно результатам исследования, по итогам первого полугодия 2020 года приростом ссудного портфеля характеризовалось 208 банков (55,6% банков). При этом доля банков с приростом ссудного портфеля за год немного снизилась (в 2019 году 60%), но по-прежнему находится на достаточно высоком уровне. Для сравнения, по итогам первого полугодия 2018 и 2017 годов прирост ссудного портфеля наблюдался у 54% и у 49% банков соответственно.

Среди разных размерных групп из ТОП-200, разделенных по 50 банков, доля банков с приростом ссудного портфеля отличалась достаточно сильно, в пределах 20 процентных пунктов (от 50% до 70%). В частности, наибольшей долей банков с приростом ссудного портфеля характеризовались банки с 151 по 200 места (70%). У банков из ТОП-50 доля банков с приростом по итогам первого полугодия составила 68%. Ощутимо реже наблюдался прирост у банков с 51 по 100 места – 60%. У группы банков с 101 по 150 места доля банков с приростом составляла лишь 50%. При этом за пределами второй сотни (с 201 по 392 места) доля банков с приростом ссудного портфеля составила 48%.

Крупные банки в первом полугодии 2020 года выдавали больший объем кредитов. Банки из ТОП-50 по итогам первого полугодия контролировали суммарный ссудный портфель на 64,3 триллиона рублей, что на 6,3% больше, чем у этих же банков на 1 января 2020 года. Еще более высокие темпы прироста были у банков с 51 по 100 места, суммарный ссудный портфель которых увеличился на 7,1%. В свою очередь у банков второй сотни (с 101 по 200 места) объем суммарного ссудного портфеля за первое полугодие увеличился на 2,2%. Тогда как за пределами ТОП-200 суммарный ссудный портфель относительно результата на начало года снизился на 5,1%.

Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 июля 2020 года

Разница в динамике ссудных портфелей привела к росту концентрации. Доля ТОП-25 кредитных организаций в первом полугодии 2020 году увеличилась на 0,6 процентных пункта до 88,8% на 1 июля 2020 года. При этом доля ТОП-50 выросла на 0,3 процентных пункта до 94,4%. Тогда как ТОП-100 банков контролируют уже 98,1% суммарного кредитного портфеля банковской системы (+0,2 процентных пункта за полгода). По оценкам экспертов РИА Рейтинг, быстрый рост концентрации продолжится в среднесрочной перспективе.

Иностранные банки – лидеры по росту кредитования

Все типы банков по форме собственности характеризовались достаточно высокими темпами прироста ссудного портфеля в первом полугодии 2020 года, но лидерами рейтинга стали иностранные банки. Кредитный портфель у банков с иностранными акционерами в первом полугодии вырос на 7,3%, тогда как у государственных банков прирост составил 5,9%, а у частных банков – 4,8%. Значительный прирост ссудного портфеля иностранных банков связан с ростом кредитования у нескольких крупных банков. В частности, наибольший вклад внесли два банка: ЮниКредит Банк и РОСБАНК, за счет роста межбанковского кредитования.

Согласно результатам исследования, первая десятка банков в России в первом полугодии практические не изменилась. Семь наиболее крупных банков по размеру ссудного портфеля остались на своих позициях. Наибольшим приростом ссудного портфеля в ТОП-10 характеризовался ЮниКредит Банк, ссудный портфель которого по итогам первого полугодия вырос на 22,5%. Как следствие высоких темпов прироста банк поднялся с 10-о места на 1 января 2020 до 9-о места в текущем рейтинге. Вторым, по оценкам РИА Рейтинг, по темпам прироста стал Промсвязьбанк, его кредитный портфель вырос на 18,7%. С другой стороны, относительно невысокие темпы прироста среди крупнейших банков были у Банка ТРАСТ и Райффайзенбанка, ссудные портфели которых выросли только 0,9% и на 3,4%. Из-за этого Банка ТРАСТ опустился на две позиции и занимает 10-е место в текущем рейтинге, а Райффайзенбанк покинул первую десятку, теперь располагаясь на 12-й строчке.

Среди банков первой сотни наибольшим приростом в абсолютном выражении характеризовался Сбербанк, объем ссудного портфеля которого в первом полугодии 2020 году вырос на 1,4 триллиона рублей. Второй по масштабам прироста ссудного портфеля стал Банк ВТБ, объем кредитов на его балансе за шесть месяцев увеличился на 370 миллиардов рублей. Третьей и четвертой кредитными организациями по прирост кредитов в январе-июне стали Банк ГПБ (Газпромбанк) и Промсвязьбанк, кредитный портфель которых увеличился на 318 и 268 миллиардов рублей соответственно. Замыкает пятерку банков с наибольшим приростом АЛЬФА-БАНК, его ссудный портфель вырос на 258 миллиардов рублей. С другой стороны, наибольшим сокращением кредитов среди крупнейших банков характеризовался санируемый МИнБанк, объем кредитного портфеля которого в 2020 году уменьшился на 63 миллиарда рублей. Также значительное снижение ссудного портфеля наблюдалось у Россельхозбанк, у которого ссудный портфель снизился на 35 миллиардов рублей.

Наилучшая относительная динамика ссудного портфеля среди ста крупных кредитных организаций в первом полугодии 2020 года была у КИВИ Банка, кредитный портфель которого вырос в 2,5 раза. Столь значительные темпы прироста позволили банку подняться на 45 позиции до 98-о места в рейтинге на 1 июля 2020 года. Вторым по темпам прироста ссудного портфеля стал СЭБ Банк, кредитный портфель которого вырос почти в 2 раза, таким образом, банк смог занять 83-е место в рейтинге (+24 позиций). Третьим по динамике кредитного портфеля стал Банк Аверс, объем кредитов у которого вырос на 82% (+21 позиции, 68-е место). Впечатляющая динамика ссудного портфеля трех описанных выше банков стала следствием роста межбанковского кредитования. Стоит отметить, что еще шесть кредитных организаций из ТОП-100 по размеру ссудной задолженности характеризовались приростом портфеля более чем на 40% по итогам первого полугодия 2020 года.

Доля просроченной задолженности растет, за счет кредитов населению

Прирост объема просроченной задолженности по итогам первого полугодия 2020 года был заметно меньше чем в 2019 году. Объем просроченной задолженности в российской банковской системе за январь-июнь увеличился на 6,1%, против прироста на 21% за аналогичный период 2019 года. Стоит отметить, что с 2016 по 2018 годы прирост в первом полугодии варьировался от 3,5% до 5,9%. Таким образом, результат 2020 года в целом соответствует тенденции последних лет.

Динамика доли просроченной задолженности по разным направлениям кредитования отличалась достаточно сильно. Так доля просрочки по розничному кредитованию за первое полугодие месяцев выросла до 4,7% (+0,4%). Доля просроченной задолженности корпоративному кредитному портфелю за шесть месяцев 2020 снизилась на 0,1% и на 1 июля составила 7,7%. Также снижение доли просрочки наблюдалось и в межбанковском кредитовании, в котором она снизилась до 1,4% (-0,1 процентного пункта).

Из представленных в рейтинге банков, согласно результатам исследования, по итогам первого полугодия 2020 года приростом просроченной задолженности характеризовалось чуть менее половины банков (182 банков).

Лидером среди ста крупных банков по динамике доли просроченной задолженности в первом полугодии 2020 года стал МИнБанк. Рост доли просроченной задолженности у него в значительной степени связан с ухудшением оценки качества кредитного портфеля юридических лиц. При этом доля просроченной задолженности банка по итогам первого полугодия выросла на 15 процентных пунктов до 51% на 1 июля 2020 года. На втором месте по росту просроченной задолженности среди крупнейших банков находится Таврический Банк, доля просроченной задолженности которого за полгода увеличилась на 6 процентных пунктов до 77,5%.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, в третьем квартале реальная динамика ссудного портфеля будет позитивной. Во-первых, происходит дальнейшее снятие карантинных ограничений в регионах, как следствие, все большее число компаний возвращается к работе, что увеличивает спрос на заемные средства. Во-вторых, продолжают действовать меры поддержки и субсидирование процентных ставок по кредитам для некоторых заемщиков. В-третьих, вслед за снижением ключевой ставки до нового исторического минимума, рыночные ставки тоже, скорее всего, станут еще немного меньше, что активизирует кредитную активность.

Рейтинг банков по объему ссудного портфеля на 1 июля 2020 года в PDF-формате >>